Qlib 量化选股面板

AI 驱动的 A 股量化策略回测系统

配置不完整
滚动回测 (Walk-Forward)
将历史数据拆分为多个时间窗口,在每个窗口上独立训练和回测,评估策略在不同市场环境下的稳定性。默认模型 LightGBM,适合约 4 核 8G;列表中带推荐标注。

将生成 2 个滚动窗口:

#测试区间
12022-2023
22023-2024
将依次运行 2 个窗口的回测